Migliorare lo spostamento regole medio di scambi con il rafforzamento e metodi di apprendimento statistico Vi presentiamo un sistema per combinare i diversi tipi di previsioni date da un'ampia categoria di regole di trading meccanici attraverso metodi statistici di apprendimento (amplificazione, e diversi metodi modello di calcolo della media come metodi di calcolo della media Bayesiani o semplici) . metodi di apprendimento statistici fornire migliori risultati out-of-campione rispetto alla maggior parte dei singolo movimento regole medi del NYSE Composite Index dal gennaio 1993 al dicembre 2002. Inoltre, utilizzando un filtro per ridurre la frequenza di negoziazione, il modello aumentando filtrato produce una strategia tecnica che , anche se non è in grado di superare i rendimenti della strategia buy-and-hold (BampH) durante i periodi in aumento, non superare la BampH durante i periodi di caduta ed è in grado di assorbire una parte considerevole di cadute sul mercato. Copyright 2008 John Wiley Sons amplificatori, Ltd. salvati nel segnalibro elenca articoli simili per autore domande in diretta CHATTRADING MANUALE - Adaptive Moving Average: Come utilizzare, Regole di Trading, manuale video e liberare per scaricare 1. La teoria e come utilizzare in Trading Adaptive media mobile (AMA), come suggerisce il nome è un adattamento della media mobile. È stato progettato per adattarsi a seconda del mercato dinamico come necessario. Media mobile semplice (SMA) e dei suoi cugini medie ponderate in movimento (WMA) e le medie mobili esponenziali (EMA) tutte le attività fantastico quando il mercato è in trend. Tuttavia, quando il mercato è gamma limitata raccolgono un sacco di rumore mercato generando un sacco di segnali prematuri. Inoltre, sono tutti intrinsecamente in ritardo in natura. In un tentativo di porre rimedio a carenze di medie mobili, Perry J. Kaufmann, introdotto adattivo media mobile nel suo libro The Trading Smarter: Miglioramento delle prestazioni in evoluzione dei mercati. 20-Day-SMA amp AMA In Azione: Prima di Mr. Kaufmanns introduzione di AMA, gli operatori impiegati combinazione di più di una singola media mobile come il doppio Crossover metodo ed il triplo metodo Crossover. Le ragioni che impiegano più combinazione di medie mobili si basano sui seguenti fatti: le medie, che spesso consiste di più breve periodo di tempo, come periodo di 5 giorni eseguito meglio quando il mercato è in rapida trend rapido movimento. medie mobili lento, che consiste spesso di periodo di tempo più lungo, come periodo di 50 giorni eseguito meglio quando il mercato è la gamma vincolata filtrare la maggior parte del rumore nel mercato. Così il genio in Kaufmanns AMA era un sistema abbastanza intelligente per variare la sua velocità in base ad una combinazione di direzione del mercato e della velocità. In altre parole, quando il mercato è in trend, AMA accelera insieme con la tendenza. Quando il mercato è la gamma legato e non fa nulla AMA rallenta. Così si guadagna giustamente il nome adattativo come auto adatta alla direzione del mercato e la velocità. Kaufmanns AMA raggiunge senso di direzione del mercato e la velocità dalla incoporating l'indice di efficienza. 2. Adaptive Moving Regole media di mercato aperto successivo sono le regole di negoziazione per l'Adaptive Moving Average: Comprare quando l'AMA si trasforma fino vendere quando l'AMA si downImproving della media mobile Crossover Let8217s un'occhiata ad un semplice sistema di crossover media mobile e vedere se possiamo migliorala. In particolare, possiamo migliorare il movimento performance media system8217s riducendo il numero di whipsaws in quei mercati gamma limitata temuto si verificano whipsaws quando un mercato si muove da una modalità di tendenza a una modalità di consolidamento. Durante questa modalità di consolidamento del sistema viene whipsawed da lungo a creare a breve una serie di perdere mestieri. commerci lunghi improvvisamente invertire colpire il vostro arresto. Allo stesso modo per brevi commerci. Questi signals8217 8216false può distruggere la tua curva di equità. In questo articolo I8217m intenzione di presentare due semplici metodi per migliorare il semplice sistema di crossover media mobile. Queste idee possono essere facilmente implementati nei sistemi di trading e possono fornire un ottimo punto di partenza per una tendenza seguente sistema. Baseline Sistema Il nostro sistema di riferimento sarà costituito da due semplici medie mobili (SMA) eseguiti su un grafico giornaliero dei futures Euro. I8217m raccogliendo l'euro perché ha dimostrato caratteristiche trend solidi in contrasto con i mercati su indici azionari che tendono ad essere significare un ritorno. Se si ricorderà, i segnali vengono generati quando una media mobile più veloce (trigger SMA o trigger line) attraversa una media mobile più lenta (slow SMA o linea lenta). Lento periodo di SMA 50 trigger SMA 3 periodo Fuoricampo quando croci di trigger sopra lenta SMA andare short quando il grilletto incrocia sotto lenta Date SMA testati: maggio 2001 8211 30 settembre 2013 Commissioni amplificare Unità: 30 dedotta per il commercio Numero di contratti: 1 Per coloro che utilizzano TradeStation il sistema di base è stato creato con l'inserimento di due strategie nel grafico che sono stati forniti da TradeStation. Qui di seguito sono le due strategie. Il primo controlla le regole di entrata lungo (LE) e il secondo controlla le regole entrata breve (SE). È possibile vedere i campi di input contengono il tre e il cinquanta per due periodi diversi per i nostri medie mobili. Acquistare utilizzando queste strategie previste si può costruire una strategia di crossover media mobile in pochi secondi, senza alcuna capacità di codifica. Baseline sistema azionario Curve Queste due semplici regole produrre un sistema commerciale che è in realtà redditizia nel lungo periodo. Si tratta di un testimate alle caratteristiche trend del mercato dei futures Euro. Tuttavia, ci sono periodi di grandi prelievi e lunghi periodi in cui non si creano nuovi massimi azionari. It8217s probabilmente non tutti probabilmente vogliono commerciare questo con soldi reali. L'immagine sotto mostra un recente periodo dal 2011 quando l'euro è entrato in una fase di consolidamento durante i mesi estivi di giugno fino ad agosto. Durante questo periodo il nostro sistema di base ha prodotto una serie di otto commerci perdenti consecutivi. Whipsaw Estate 2011 Miglioramento 1: ritardato ingresso Con questo metodo di inserimento ci accingiamo a ritardare il nostro ingresso nel mercato dopo la linea di innesco attraversa il lento SMA. Così, quando la linea di innesco attraversa il lento SMA non apriamo la nostra posizione subito. Abbiamo ritardo per diversi bar. Let8217s dire aspettiamo 15 bar dopo che si verifica la croce. Al decimo bar dopo il segnale che vediamo se il prezzo è ancora al di sopra della lenta SMA (a lungo la voce) ed entriamo in aperta del 11 °. Se il prezzo è sotto il nostro lento SMA abbiamo don8217t aprire una nuova posizione. In questo modo si eliminano alcuni whipsaws a scapito di entrare in commercio entro la croce originale SMA. L'idea alla base di questo metodo è che se un nuovo mercato toro sta per iniziare, il prezzo non dovrebbe ricadere sotto il lento SMA. In breve, it8217s un altro modo per misurare la quantità di condanna per la prossima fase di mercato. Tuttavia, manterremo l'uscita dello stesso. Quando si verifica una croce EMA abbiamo sempre chiudiamo la nostra posizione aperta. Applichiamo solo il ritardo quando si apre una nuova posizione. La curva di equità con il nostro ingresso ritardato in realtà si muove l'intera curva di equità sopra la linea dello zero. Meno mestieri sono prese e riducono l'utile netto totale. La curva di equità appare anche un po 'meno frastagliato che implica un po' più agevole salita. Di seguito è un'immagine che mostra il periodo di ora legale whipsaw nel 2011. Si noterà che abbiamo ridotto il numero di whipsaws da otto a zero. Whipsaw Estate 2011 Miglioramento 2: Band Trading A differenza dello standard movimento di crossover media in cui la linea di trigger deve semplicemente attraversare il lento SMA, la nostra linea di innesco devono ora dimostrare convinzione attraversando oltre la lenta SMA. Ad esempio, un'immagine un altro gruppo al di sopra della SMA lenta che è di 1 ATR sopra il lento SMA. Al fine di aprire una nuova posizione long si richiede la trigger line per penetrare quella banda ATR sopra la linea lenta. Ora, immaginate un'altra band che è uno ATR sotto la SMA. Questa banda rappresenta il nostro breve grilletto quando apriamo una posizione short. Speriamo di eliminare alcuni whipsaws ritardando il nostro ingresso e costringendo il mercato per mostrarci una certa forza. Alcuni di voi avranno già notato che quello che abbiamo è un canale Keltner. Un canale Keltner non è altro che una media mobile (lento SMA) con un numero superiore banda X di ATR sopra e sotto la lenta SMA. Le bande superiori e inferiori agiscono come trigger per inserire sia una posizione lunga o una posizione corta. Le bande si adattano ad ampliare la volatilità dei prezzi che richiede più la convinzione di avviare una nuova posizione. Allo stesso modo, questi contratti bande durante i periodi di bassa volatilità. Così, le norme di ingresso e uscita sono più dinamici di un mercato che cambia di un semplice movimento di crossover media. Il grafico azionario non sembra troppo diverso da quello nostro sistema di riferimento. L'intera curva di equità passa meno tempo vicino alla linea dello zero e ci sono meno compravendite. Di seguito è riportato lo stesso periodo di tempo che mostra il sistema band ha ridotto il numero di falsi segnali 8-2. Questo è un grande miglioramento rispetto al sistema di base. Whipsaw Estate 2011 Ciascuno dei due metodi migliorato i risultati del sistema Baseline originale. Guardando la tabella qui sotto possiamo vedere le statistiche sulle prestazioni, come fattore di profitto, vincitori per cento e un utile medio netto commerciale tutto aumentato. Il Keltner ha prodotto i migliori statistiche globali. Certamente don8217t avere un sistema commerciale che è negoziabile con denaro reale, ma abbiamo compiuto la nostra missione. Abbiamo ridotto il numero di whipsaws con il nostro sistema Entry ritardati e Banda Entry System. Si può vedere questo guardando il numero di transazioni adottate da ogni sistema e la percentuale trade vincenti. Altre idee si può prendere questo la ricerca in tutti i tipi di direzioni. Ecco altre due idee. Ritardo Con tempo di decadimento 8211 Mercati passare da trend e non-trend, come tutti sappiamo. Spesso si noterà una serie di whipsaws su un sistema di crossover media mobile a destra dopo un grande commercio vincente è stata chiusa. Il mercato a quanto pare sta ora trasformando in un mercato legato gamma e probabilmente fare questo per qualche tempo. Tuttavia, come i giorni o settimane indossare sulla probabilità di una rottura probabilmente aumenta. Così forse possiamo ridurre la quantità di ritardo col passare del tempo. Dopo la chiusura di un successo commerciale che iniziare a cercare la prossima croce con il nostro ritardo X bar default. Il mercato rimane gamma limitata e produce diversi segnali falsi nel corso delle settimane, ma il nostro sistema non prende alcun nuovo segnale. Nel corso di questi falsi segnali nostro contatore di ritardo viene azzerato, ma non let8217s sempre ripristinarlo a X. Ogni giorno o ogni settimana riduciamo il nostro ritardo X giorno per uno. Lo facciamo perché crediamo che col passare del tempo un breakout diventa più probabile. Tuttavia, non abbiamo mai riduciamo X per arrivare a zero o inferiore. In effetti, potremmo mai voglia di andare molto inferiore a 5 o giù di lì. Trend Filter 8211 In un precedente articolo ho usato rsRank o un 200-periodo di SMA come un indicatore di tendenza per aiutare a determinare il quadro più ampio per l'Euro. In altre parole, siamo all'interno di un mercato rialzista o ribassista Forse solo fare lunghe commerci durante un mercato toro o di prendere brevi commerci nel corso di un mercato orso sarebbe migliorare i risultati. Questo sarebbe un test interessante e semplice da eseguire. Mi piacerebbe sentire i vostri risultati. Assicurarsi di lasciare un commento qui sotto. Mi piacerebbe sentire tutte le idee o risultati dal proprio test Lascia un commento Cancella risposta Prodotto Costruire indicatori di adattamento nelle strategie di TradeStation. La biblioteca indicatore adattiva si sintonizza automaticamente i suoi indicatori alla metà del corrente ciclo dominante basata sull'uso della trasformata di Hilbert. Approfondisci libera di codice della TradeStation liberarsi, versioni semplificate dei gli strumenti che gli esperti utilizzano TradeStation nel loro edificio di ricerca e il sistema di tutti i giorni. Questi strumenti consentono di apprendere EasyLanguage come sono del tutto open source e consentono di costruire sistemi complessi senza bisogno di sapere come codice. Tutto quello che devi fornire è un nome e indirizzo e-mail. Nessuna carta di credito o l'indirizzo richiesto Chi Murray Ruggiero Jr. Murray Ruggiero è il capo progettista di sistemi, e analista di mercato a TTM. Egli è uno dei mondi massimi esperti sull'uso di inter-mercato e analisi dei trend nel localizzare e confermando in via di sviluppo il prezzo si muove nei mercati. Murray è spesso definito nel settore come Einstein di Wall Street. Leggi di più.
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